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Simulateur de Portefeuille

Comparez différentes stratégies d'investissement avec 10 ans de données historiques réelles

Choisissez votre stratégie

Comparez quatre approches d'allocation de portefeuille sur actions (SPY), obligations (IEF) et or (GLD)

Astuce mobile : faites défiler les cartes et maintenez appuyé pour afficher l'explication.

Performance Historique

Données basées sur l'historique réel des ETFs SPY, IEF et GLD (Base 100)

Statistiques de Performance

Le gain ou la perte totale du portefeuille depuis le début de la période, avant inflation et frais.
Rendement Total
--
sur la période
Le taux de croissance annuel composé (CAGR). Un rendement de 8% signifie que votre capital double environ tous les 9 ans.
Rendement Annuel
--
CAGR moyen
Mesure des fluctuations du portefeuille. Une volatilité de 15% signifie que 68% du temps, les rendements varient de ±15% autour de la moyenne.
Volatilité
--
écart-type annuel
Rendement ajusté au risque. Un ratio > 1 est bon, > 2 est excellent. Compare le rendement obtenu par rapport au risque pris.
Ratio Sharpe
--
rendement/risque
La plus forte baisse depuis un sommet. -20% signifie qu'à un moment, le portefeuille a perdu 20% de sa valeur maximale.
Drawdown Max
--
perte maximale
Rapport entre le rendement annuel et le drawdown maximal. Plus ce ratio est élevé, meilleure est la stratégie.
Calmar Ratio
--
rendement/drawdown

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Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces simulations sont basées sur des données historiques et ne constituent pas un conseil en investissement. Les exports sont fournis uniquement à titre informatif. Consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement.